กราฟสามเหลี่ยม (Triangle pattern)

วันนี้มีเคสรูปแบบกราฟสามเหลี่ยมมานำเสนอ จากหุ้น AAPL เมื่อวาน

AAPL 12/08/2014 หุ้นลง

           จากรูปผมใช้อินดิเคเตอร์ประกอบคือ EMA(Moving Average Exponential) 90(เขียว) และ 200(ฟ้า) ในกราฟแรก 5 นาที ผมซูมเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนว่าหุ้นมันแกว่งตัวอยู่ในกรอบช่วงของเส่นเขียว และฟ้าเป็นระยะเวลานาน(ประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งถ้าดูจากกราฟ 1 นาที(ด้านขวา) จะเห็นได้ว่ารูปแบบของกราฟเมื่อตีเส้นเทรนด์ไลน์ประกอบ จะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยม ซึ่งถ้าหุ้นวิ่งในลักษณะนี้เป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว ย่อมจะเกิดแนวโน้มที่ราคาจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งเราสามารถใช้กลยุทธ์อย่าง Straddle หรือ Strangle มาช่วยจำกัดความเสี่ยง และสร้างผลกำไรให้กับเราได้ โดยเทคนิคในการจะเลือก Straddle หรือ Strangle มีอยู่ง่ายๆก็คือ ดูว่ามีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับหุ้นตัวนี้บ้าง เช่นวันประกาศผลประกอบการ หรือวันปันผลหุ้น ราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ก็ควรจะใช้กลยุทธ์ Strangle(strike price ของฝั่ง call และ put ไม่ตรงกัน หมดอายุพร้อมกัน จะเลือก out the money น้อยหรือมากก็ได้) ซึ่งเราจะได้กำไรฝั่งหนึ่ง แต่มองข้ามอีกฝั่งไป(เสียจำกัดเพียงแค่ค่า premium เท่านั้น) แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นในช่วงนั้น ก็ควรเลือก Straddle(เหมือน Strangle แต่ซื้อที่ strike price อันเดียวกัน) เพราะหุ้นอาจขึ้นหรือลงแรงเพียงแค่ชั่วคราว แล้วมีโอกาสปรับตัวกลับมาตามแนวโน้มใหญ่อีกครั้ง ซึ่งเราสามารถทำกำไรได้ทั้งสองฝั่งเมื่อ options ยังไม่หมดอายุไปก่อนที่หุ้นจะกลับตัว ดังตัวอย่างที่เห็นได้จากกราฟด้านขวา

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://en.wikipedia.org/wiki/Triangle_(chart_pattern)
http://en.wikipedia.org/wiki/Straddle
http://en.wikipedia.org/wiki/Strangle_(options)